Nel mondo del trading azionario e forex si stima che i robot gestiscano il 60-70% delle operazioni. Lo stress legato all’attività della Borsa e la prontezza per reagire a un movimento del mercato hanno dei limiti, e questo può mettere a rischio grosse somme di capitale.
Fortunatamente la tecnologia viene in aiuto dei trader attraverso i trading system, degli strumenti che permettono di dare degli ordini alla piattaforma e rendere il sistema di trading automatico. L’investitore scrive le regole, l’algoritmo lo esegue. Spieghiamoci meglio.
Cos’è un Trading System
Il trading system è un insieme di algoritmi e script informatici che costituiscono un sistema automatico per generare dei segnali operativi da utilizzare nelle strategie di trading. La sua utilità è dovuta alla necessità di eliminare la componente emotiva nelle operazioni di trading, che molto spesso è responsabile di decisioni di investimento diverse dalle strategie che si è deciso di seguire.
Gli algoritmi di trading automatico vengono sviluppati a partire da due tipi di informazioni:
- una serie storica di quotazioni;
- alcuni parametri da utilizzare, cioè le regole per la generazione dei segnali operativi.
La maggior parte dei trading system vengono scritti in Python, un linguaggio di programmazione che permette di sviluppare scritture dinamiche e algoritmi meglio di C o C++.
Una volta programmati e testati, questi codici informatici vanno inseriti all’interno di una piattaforma di trading online o un sistema abilitato a lavorare sul mercato finanziario (software di banca, borsa, ecc.).
I trading system funzionano su MT4 (MetaTrader4), la piattaforma utilizzata da broker come AvaTrade o Markets.com. I broker con piattaforma proprietaria (come Plus500 o eToro), invece, non permettono di inserire algoritmi personalizzati.
Trading Systems: Quelli Giusti
Chiunque sia esperto in programmazione può creare un codice valido per inserire il trading algoritmico sulla propria piattaforma. Esistono Trading System più o meno complessi, a seconda che elaborino uno o più strumenti per l’analisi tecnica del trading: ma quali sono quelli giusti?
I Trading Systems più evoluti non si limitano alla generazione di segnali sulla sola base dell’elaborazione di alcuni indicatori con parametri statici, ma incorporano fattori di adattamento che imprimono una tempestività e una frequenza di segnalazione variabile in funzione della volatilità corrente e del mutare degli scenari.
Ecco alcuni dei più famosi software per creare trading system:
- Visual Trader;
- ProRealTime.
Trading System Gratis
Su internet è possibile trovare tantissimi siti che vi parlano di sistemi di trading gratuitamente, per poi scoprire alla fine che bisognerà pagare un corso di qualche migliaio di euro. In realtà è possibile trovare anche diverse guide in pdf che vi consentiranno di realizzare il vostro trading system gratis con un semplice foglio Excel.
Altre tecniche si basano, più che su algoritmi e formule complicati, sulla semplice (ma non sempre facile) lettura attenta del grafico, per scorgere al suo interno i segnali da applicare per le strategie di compravendita.
Ricordiamo che è di fondamentale importanza, quando si mette in pratica una tecnica o una strategia di trading, applicare rigidamente i principi selezionati e l’impostazione e il rispetto degli stop-loss.
In Italia è molto famoso il Trading System Ela messo a cura da Enrico Lanati e Luca Discacciati o il Trading System PTone.
Trading algoritmico: il parere Consob
Sulla questione dei trading system si è espressa anche la Consob, l’organo di vigilanza italiano sui mercati finanziari, riconoscendo sia i benefici che i rischi di questi strumenti automatizzati.
In particolare, l’autorità monitora le operazioni robot trading applicando le regole previste dalla direttiva MiFID 2:
- test sugli algoritmi, per verificare la loro conformità ai sistemi della trading venue;
- flag sugli ordini trading system, per distinguersi dagli altri effettuati dalle persone;
- possibilità di cancellare gli ordini lanciati da un meccanismo di trading algoritmico (kill functionality);
- regole di direct electronic access e sponsored access più stringenti.
Trading Automatico: Opinioni
Delegare completamente l’attività di trading a un algoritmo ha i suoi pregi, ma anche i suoi lati negativi. Questa è l’opinione comune alla maggior parte dei forum che trattano questioni di trading system.
Il trading system perfetto non esiste e un algoritmo, per essere valido, deve essere strutturato attraverso un’ottima conoscenza dei mercati e degli indicatori prescelti, ma anche calibrato sul grado rischio da parte dell’operatore che lo utilizzerà. Questo, chiaramente, prevede che ogni esperto trader personalizzi l’algoritmo modificando il codice.
Una assoluta meccanicità nelle operazioni di trading può portare anche a sorprese inaspettate. Il mercato finanziario è fatto di aspettative e variabili esogene, aspetti reali che un robot potrebbe non cogliere.
Le alternative al trading system ci sono, anche senza impostare in automatico la propria strategia forex. A volte anche una media mobile o un incrocio di medie mobili può dare grosse soddisfazioni da un punto di vista economico.
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