È possibile prevedere la direzione degli indici di borsa con un calcolo matematico? Per alcuni è impossibile, per altri invece si può fare ricorso al metodo Fibonacci (o strategia Fibonacci).
La tecnica deve il suo nome a Leonardo Fibonacci, matematico pisano nato intorno al 1170, che scoprì la famosa sequenza numerica dove ogni numero della serie è il risultante della somma dei due numeri precedenti: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 e così via all’infinito.
Per alcuni la scoperta è utile nel campo del trading online perché può aiutare a tracciare il trend di un indice o prevedere la sua inversione. Vediamo come funzionano i vari livelli di Fibonacci: il ritracciamento, le estensioni, il ventaglio e il calcolo del tempo.
Estensione e Ritracciamento di Fibonacci
La funzione descritta dalla sequenza del matematico Fibonacci è la seguente: fx = fx-1 + fx-2. Veniamo come sia possibile utilizzare Fibonacci per il trading, partendo da un’analisi grafica.
Se analizziamo attentamente la serie, possiamo notare un’importante proprietà, cioè dopo i primi quattro numeri il rapporto tra un numero della sequenza e quello che lo precede tende a 1,618, mentre il rapporto con il successivo tende a 0,618 e come se non bastasse la moltiplicazione dei due rapporti dà 1. Quindi, attraverso i rapporti fx-1/fx e Fx-2/fx otterremmo due importantissimi livelli di supporto o di resistenza, pari al 38% e al 62%.
Un trend, anche se molto forte, spesso compie dei movimenti di correzione (ritracciamenti) prima di continuare il suo cammino. Così attraverso la proprietà appena descritta, detta ritracciamenti di Fibonacci, i trader determinano le possibili linee di forza relative ai livelli:
- 23,6%;
- 38,2%;
- 50%;
- 61,8%.
Come sempre è la piattaforma utilizzata ad effettuare il calcolo. Esistono tre differenti studi grafici che si possono effettuare attraverso i numeri di Fibonacci. Vediamo quali sono.
Come tracciare le estensioni di Fibonacci
Per individuare le estensioni di Fibonacci tracciamo una linea che congiunge i due massimi e minimi di periodo e successivamente vengono create delle linee orizzontali pari al 38%, 50% e 62% del gap tra i due punti selezionati. Anche qui dopo un trend rialzista o ribassista i ritracciamenti di norma possono avvenire proprio in prossimità di queste linee di forza. Attenzione che se vengono testate più di una volta come sempre è sinonimo di maggiore certezza.
Nella piattaforma di trading online di solito vengono rappresentate più linee orizzontali pari ad altri rapporti significativi della sequenza numerica di Fibonacci.
Ventaglio di Fibonacci (Fan di Fibonacci)
Le linee di forza vengono tracciate rispettivamente sui rapporti 38%, 50%, 62% del trend, sopra e sotto la linea che congiunge un minimo relativo ed un successivo massimo relativo o viceversa. Quindi come le fan di Gann, i ritracciamenti di Fibonacci vengono generati da due punti del grafico relativamente al massimo ed al minimo di periodo.
Anche in questo caso, se facciamo una copia del ventaglio e la posizioniamo nell’ultimo punto di massimo e minimo di periodo possiamo identificare dei punti di ingresso nel mercato in corrispondenza proprio all’incrocio dei due ventagli.
Tempo di Fibonacci
In questo caso le linee invece che orizzontali sono verticali, distanziate da intervalli di Fibonacci. Come sempre attenzione ai segnali operativi derivanti in prossimità di suddette linee.
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